下記の記事を元にしています。
SQLiteで組み込みDB体験（2007年版）
[中級] 組み込みDB：SQLiteをVisual C++ 2005 Express Edition で使う
http://codezine.jp/a/article/aid/1252.aspx?p=1
ただ、SQLiteのバージョンが3.3.16（2007年4月20日現在）から3.5.4（2008年1月8日現在）に上がっていて、記事の内容をそのまま適用できなかったので、上記の記事を元に、sqlite-source-3_5_4.zipを使って、Visual Studio 2005のプロジェクトをつくりました。
まず、下記ページを開きます。
http://www.sqlite.org/download.html
下記ファイルをダウンロードします。
sqlite-source-3_5_4.zip
適当なディレクトリを作成し、ソースを展開します。
私の場合や、下記のようなディレクトリ構造を作成し、srcディレクトリの下にソースを展開しました。
d:\sqlite\src
\lib
\bin
\vc2005\SQLite
\vc2005\SQLiteTest
Visual Studio 2005を起動し、新規プロジェクト（名前はSQLiteにしました）を作成します。アプリケーションの種類は[スタティックライブラリ]にして、[プリコンパイル済みヘッダー]のチェックを外します。この辺りについて、詳しくは、元の記事「SQLiteで組み込みDB体験（2007年版）」を見られると良いと思います。
プロジェクトのプリプロセッサの定義に下記の二つを追加します（[release]と[debug]共に）。
_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
THREADSAFE
また元の記事とは違う点として、プロジェクトの[出力ファイル]のプロパティは下記のように変更しました。
..\..\lib\sqlite.lib（[release]版）
..\..\lib\sqlite_d.lib（[debug]版）
次に、ソースファイルとヘッダファイルをプロジェクトに追加します。srcディレクトリの拡張子が.cのファイルをすべて選択して、ソリューションエクスプローラのソースファイルのところにドラッグドロップします。
同様に、拡張子が.hのファイルをすべて選択して、ソリューションエクスプローラのヘッダーファイルのところにドラッグドロップします。
tclsqlite.cファイルだけは、プロジェクトから削除します（tclsqlite.cは、tclsqlite.hがなく、コンパイルできません）。
これで、問題がなければ、ビルドを実行するとlibの下にsqlite.libとsqlite_d.libが作成されます。
次に、サンプルプログラムを追加します。ソリューションに空のプロジェクト（名前はSQLiteTestにしました）を追加します。プロジェクトのソースファイルに元の記事にあるsample.cppを追加します。
プロジェクトの[依存関係]にSQLiteのライブラリを追加します（チェックを入れる）。
プロジェクトの[出力ファイル]のプロパティを下記のように変更します。
..\..\bin\$(ProjectName).exe
プロジェクトの[追加のインクルードディレクトリ]のプロパティを下記のように変更します。
..\..\src
SQLiteTestのビルドを実行します。問題がなければ、binの下にSQLiteTest.exeが生成されます。
コマンドラインから実行します。下記のような出力が得られれば、OKです。
D:\sqlite\bin>SQLiteTest.exe
[id=1] [name=episteme] [place=yokohama]
[id=2] [name=mnow] [place=tokyo]
[id=3] [name=naka] [place=oosaka]
[id=4] [name=janne] [place=nagoya]
[id=5] [name=naoko] [place=tokyo]
Visual Studioのプロジェクトを作成するのは、面倒だと思いますので、SQLiteの3.5.4のソース及びsample.cppも含めて圧縮したファイルを添付しておきます。vc2005ディレクトリの下のSQLite.slnが今回作成したソリューションファイルになります。このソリューションファイルに、SQLiteとSQLiteTestのプロジェクトが登録されています。
以上